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Daniel Ziggel
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Dominik Wied
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Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen.
AStA Wirtschafts und Sozialstatistisches Arch.
6 (3-4) (2013)
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Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell.
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